確率的在庫管理問題，indifference utility pricing

在庫の変動が確率微分方程式に従うような在庫管理問題と，効用無差別価格アプローチを用いた災害債券の価格決定問題に関する論文を収集．在庫の方は思ってたよりも数が少ない気がする．

Lhaplus, Lhaz, Lhaca 脆弱性

Lhaplus で任意のコードを実行できる脆弱性というのが発見されたらしい．ARJ 形式のアーカイブを展開するときにバッファ・オーバーフローが発生する可能性があり，任意のコードが実行可能となるらしい．ver1.55 にアップグレードすることで対処できるらしいが，気をつけましょう．

後日談：
Lhaplusだけじゃなく， Lhaz, Lhacaにもに任意のコードを実行できる脆弱性が発見されたそうです．いずれも，最新のものにバージョン・アップすることで対処可能．

■ Lhaplus ver1.54 beta 1およびそれ以前:
http://www.atmarkit.co.jp/news/200709/21/ipa.html

対処法：
http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/

■ Lhaz ver1.33（おそらくそれ以前も）
実際に攻撃があったとのレポートがあります：
http://www.atmarkit.co.jp/news/200708/20/lhaz.html
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/08/20/lhazzeroday.html

対処法：
http://www.chitora.jp/lhaz.html

■ Lhaca ver1.20
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0706/26/news022.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070627/276025/?ST=securityhole

対処法：
http://park8.wakwak.com/~app/Lhaca/

Hazmat論文，在庫問題，災害債券

Hazmat 論文の修正が完了したので共著者に送付．

在庫問題の論文を収集中．連続時間の確率的モデルで最初に解析解を求めたのは Sulem(1986）だったのね．Delivery lag 付在庫問題(Sulem,1995) とかも読まねば．リスク回避的在庫管理モデルとか，在庫リスクのデリバティブみたいな論文も見つけてみたり．

災害債券についても論文収集．面白そうなのは何本か見つけた．が，読めるのか．これ．

サボりがち

研究の方じゃなくてこのブログのこと．
まぁ研究もアウトプットが出ない以上，サボってるのと等価か．

Hazmat 論文は，数値計算結果の説明のところを修正中・・・
何だかこの論文は常に修正中・・・

災害債券問題を連続時間の枠組で構築し直している．Gollier の連続時間での保険購入-資産構築モデルがいいヒントになりそうなのでＳ井君にも読んでもらっている．

リサイクル財の在庫問題を考え中．
需要（製紙会社）と供給（回収業者）にそれぞれリスク要因が存在するモデルを考えてみる．この場合，それぞれのリスク要因は，問屋にとっては，利潤とコストの変動に相当する．
・２つのリスク要因が完全相関しているなら，利潤が上がる（下がる）だけコストも上がる（下がるので，確定的な場合と等価になる気がする．
・２つのリスク要因が不完全に相関している場合，問屋がオプションを発行するなどしてリスクを上手く相殺することでシステム全体のリスクを減少させられる？（自分でも何を書いているのか判っていない気がする）

この基本モデルに，回収業者からの供給が買入価格にゆっくり追随するようなモデルを中心回帰過程で組み込んだら何か面白いこと言えるのかなぁ・・・

応募

午後，Ｎ井君とＹ木君がそれぞれ来訪．多忙のために追い返す形になってしまった．反省．

某応募書類を送付．

ゼミ，打ち合わせ

C9全体ゼミ．Ｆ原君の研究では，ΔP と平常時交通量をプロットしたものが何を意味するのかについて議論があった．平常時交通量＝社会的重要度，ΔP=耐震化効果と荒っぽく言えなくもないんだけど，その経済学的含意とかないんだよなぁ（まぁ含意があったところで納得しない人はしないだろうけど）．

午後から朝倉先生も交えて打ち合わせ．結局，「どういう条件の下で何を求めたいのか」がハッキリしない．それをこっちで勝手に決めるわけにもいかない．従って，「とりあえず議題を整理しておきましょう」という，いつもと同じ指示になってしまう．歯がゆい．

若手研究者打ち合わせ

東北大にて助教，准教授の若手先生らと最近の研究内容について意見交換してきた．リサイクル市場の在庫管理問題とかってめちゃくちゃ面白そう．やりたい．

科研集会

科研の共同研究者で集まって研究打ち合わせをした．やっぱり色んな分野の研究を聞けるのは楽しいなぁ

ひとまず完成

Hazmat 論文をひとまず完成させた．悩んでいた部分は，結局，logit型配分モデルの Markov 性を明示することで解決した（これを書いたところで読者の理解度が飛躍的に上がるとは考えづらいが）．

今日から9月

気を引き締めて・・・と思いつつ，進みは遅々．
午後，E藤君が相談に来る．専門分野が違うので，義人君を紹介したり．
論文はアルゴリズムで停止中．Primal の最適性条件から y の解析解が求められる件をどう書くかで悩んでいる．経路選択確率とリンク選択確率の間の関係をどこかで明示すれば書きやすいのだが・・・

査読報告書

査読報告書を2本作成．一本は締切を勘違いしていて遅れてしまった．すいません．

試験監督，論文執筆

午前中は大学院入試の試験監督．

午後はHazmat論文の執筆．第1章がようやく完成．書いているうちに，Hansen and Sargent が Journal of Economic Theory に出した論文や，交通分野でmax-min 問題を扱ってる論文を見つけたりして面白くなってきた．

論文執筆

Hazmat の第1章を執筆．書きたいことは大体決まっているが，いつも通り，遅々として進まない．OR/MS に出てる論文が，けっこう pracitical な面を強調してるので，ついついつられてしまう．

法人化評価，研究打ち合わせ，論文ダウンロード

法人化に伴って研究の質が向上した事例を報告する必要があるらしい．とはいえ，法人化前後で研究者の質が急激に変化する訳はないので，何を報告すればいいのやら．調査・報告すべきは事務局の効率化・スリム化・個別事例対応力強化じゃないの？

午後，S井君と災害債券設計問題の研究打ち合わせ．連続時間モデルへ拡張した場合にどうなるかを考えてみた．結局，発行者（企業）は，満期での富の期待値を最大化するように，債券のプレミアム（ひいては発行日での発行総額）を決定するのみ，という形になる．投資家の行動は，企業の決めたプレミアムを与件としたポートフォリオ選択問題として定式化できる．この枠組だと，企業は，地震発生直後にペイ・オフを受取ろうが，満期にペイ・オフを受取ろうが無関係．つまり，「地震発生，即支払い」という災害債券の重要な側面が反映できてない．要検討．

夕方，Hazmat 関連の文献収集．あまりに膨大で読む気を無くす．結局，Bell (2006) 流の maximin mixed route strategies は，他のどこにも存在しない，ということが判った程度．

Hazmat 論文内容完成，INFORMS

Hazmat 論文の中身を共著者と打ち合わせる．

INFORMS から LaTeX のスタイルファイルが提供されていたので，それでコンパイルし直してみる．
おお．なんかそれっぽいものが出来る（見た目だけ）．

あとは第１章を頑張って書こう．

RRW 寄稿，論文執筆，グラフ描き

RRW への寄稿文書を作成．

Hazmat 論文は第１章と最終章以外は一通り書けた．規模についての安定性がどうもしっくり来ないので，10x10 の収束パターンを数例並べて「安定している」と言う方がいいかも．

ということで，収束パターンのグラフを作成．

論文執筆

Hazmat 論文はもう一息．前よりもスッキリしてきた．
某先生に協力をお願いしたところ快諾を得たので，今年はこれで科研を一つ獲りたい．

土木学会論文集の論文投稿料の請求が来た．これがやたらと高い．
昔からのルールで，10ページを超えると，1ページごとに1万円の追加料金が発生することになっている．
電子化されたんだから，この罰金的な投稿料体系止めてほしいなぁ．

夕方，F原君からメール．耐震化による効果が顕著な橋梁をGIS上に表示してくれた．効果の地理的分布がハッキリしている．考えている耐震化スキームは２つ．第1のスキームは，対象地域をいくつかのゾーンに分割し，同一ゾーン内の橋梁に同じ耐震化性能を要求することで戦略の組み合わせ数を減らす方法．第2のスキームは，各橋梁を，耐震化前後の損壊確率の差の（全シナリオに渡る）最大値に応じて50％，60%, 70%,80%, 90%, 100%と分類し，どの程度の効果までの橋梁を耐震化するか，で戦略を記述する方法．いずれにしても，ここまでの経緯を的確に説明しなければ，「何故，そうしたスキームを採用するのか」が理解されないので，気をつける必要がある．

試験監督，研究打ち合わせ

午前中は計画数理の試験監督．非線形計画問題，解けてない学生を見るたびに，自分の教え方のマズさを再認識してしまう．判らない学生を把握することが何よりも重要なんだな．

そして旅費申請の書類はまだまだ続く．立替払いしたことを証明するのに，いちいちクレジットカードの明細を提出しないといけないのは何故？領収書は提出してるのに．

S井君と研究打ち合わせ．金曜日に書いた内容はやっぱり間違っていた．災害の稀少性を考慮しなければ，不完備市場下でのオプション評価問題（買い手）＋債券設計問題（売り手）の2段階問題になるようだ．不思議なのは，投資家の行動を平均-分散ポートフォリオ問題で記述して，企業をリスク中立と仮定すると，最適債券プレミアムが投資家のリスク回避性向と無関係に決まる点．効用関数が二次だからかな．

さて，ここからは連続時間-連続状態への展開と，ロバスト期待効用の枠組への一般化．どっちもしんどい作業ではあるが，それだけ面白い部分でもある．頑張ろう．

FireFox に Better Gmail というアドオンを入れてみた．これは便利かも．
願わくば Gmail ＋ Google gear だけど，それじゃ良く出来た Thunderbird のようなもんか．

書籍DB作成，スクール

新しい書籍を購入しようと思ったら，自分が今まで購入した本を電子データで整理していないことに気づいた．ので，書籍DB（というかExcel の表だけど）を作成．おう．101冊も買ってたのね．

赤松先生から電話．8月は打ち合わせの日程が取れないので，Hazmat 論文はメール＆電話で相談しましょうということに．INSTR の発表が自己満足的にまとまってたので，それをベースにちょっと修正する．本格作業は明日からかな．

夕方，長江スクール．H氏は「Bayes 推計を用いた変位速度からの斜面崩壊確率の評価」でまとまりそうな予感．それにしても何故今まで気づかなかったのかしらん．S藤氏は「不確実性下でのLCC最小化原則に基づく陸上廃棄物処分場の表面遮水構造選定手法の提案」で進めることに．付録に数理的な後押しがあった方が論文としての完成度が高まるかも（理論面と実証面のどっちを付録にするか迷いどころでもあるけど）．

研究打ち合わせ，雑務

出張旅費の申請書類をまとめたり，たまっていたメールの返信を書いたり．

午後から S井君と研究打ち合わせ．投資家のポートフォリオ構築モデルを効用最大化原理で記述する以上，下手に無裁定原理を持ち込まない方がすっきり書けるのかもしれない．そもそも，ある種の効用最大化ポートフォリオ問題は，SDF(stochastic discount factor)に何らかの制約を設けた無裁定原理下でのオプション価値最大/最小化問題と双対関係にあるんだし．それに，ポートフォリオ構築問題にした時点で，インセンティブ整合性条件は明示的に考える必要がない（高すぎる債券価格を設定すると，購入されなかったり空売りされてしまうから）．あー，そうか．投資家の問題を双対化することで，企業と投資家の目的関数を「災害債券価格」に統一した maximin 問題を構築できるのかも．

今回，学生にフリーの数式処理（数値計算ではなく）ソフトを紹介する必要性を感じている．
手計算で数式を延々と展開して，結局間違ってた，なんてことがあるから．
それに，自分でもいちいち MATLAB の symbolic math toolboｘ を立ち上げるのも面倒だ．
メンテにもカネがかかるし．

Maxima/SciLAB でやりたいことを一通り実現できるようにしておきたいなぁ．