サボりがち

研究の方じゃなくてこのブログのこと．
まぁ研究もアウトプットが出ない以上，サボってるのと等価か．

Hazmat 論文は，数値計算結果の説明のところを修正中・・・
何だかこの論文は常に修正中・・・

災害債券問題を連続時間の枠組で構築し直している．Gollier の連続時間での保険購入-資産構築モデルがいいヒントになりそうなのでＳ井君にも読んでもらっている．

リサイクル財の在庫問題を考え中．
需要（製紙会社）と供給（回収業者）にそれぞれリスク要因が存在するモデルを考えてみる．この場合，それぞれのリスク要因は，問屋にとっては，利潤とコストの変動に相当する．
・２つのリスク要因が完全相関しているなら，利潤が上がる（下がる）だけコストも上がる（下がるので，確定的な場合と等価になる気がする．
・２つのリスク要因が不完全に相関している場合，問屋がオプションを発行するなどしてリスクを上手く相殺することでシステム全体のリスクを減少させられる？（自分でも何を書いているのか判っていない気がする）

この基本モデルに，回収業者からの供給が買入価格にゆっくり追随するようなモデルを中心回帰過程で組み込んだら何か面白いこと言えるのかなぁ・・・