Sandholm (2009) 読み

午前中，Investment under Uncertainty を読んでいる学生から相談を受けつける．
英語が読み易く，3章，4章，5章の一部をさらさらと読むだけで，
・確率過程と伊藤の補題
・DP (dynamic programming) 原理と HJB (Hamilton-Jacobi-Bellman) 方程式
・VM/SP (value matching and smooth pasting) 条件を用いた投資オプションの解析解の導出法
が判る点で良いテキストだと思うのだが，いかんせん古い．

午後，U専攻会議の後，学生2名と打ち合わせ．

・不確実性下での通行権取引制度において，利用者の私的情報(ie. トリップ中止確率および人口構成)を知らなくても，試行錯誤的に通行権発行量の変更を繰り返すことで，完全情報下での社会的最適を実現できることを証明できそうだ．

・全微分やTaylor展開は，定義を覚えても意味がない．その直感的イメージを理解する必要がある．[1]を読むこと．

Sandholm (2009)のテキストはいよいよ12章に突入．

[1] 長沼 伸一郎 ：物理数学の直感的方法，通商産業研究社，