確率的在庫管理問題，indifference utility pricing

在庫の変動が確率微分方程式に従うような在庫管理問題と，効用無差別価格アプローチを用いた災害債券の価格決定問題に関する論文を収集．在庫の方は思ってたよりも数が少ない気がする．

Lhaplus, Lhaz, Lhaca 脆弱性

Lhaplus で任意のコードを実行できる脆弱性というのが発見されたらしい．ARJ 形式のアーカイブを展開するときにバッファ・オーバーフローが発生する可能性があり，任意のコードが実行可能となるらしい．ver1.55 にアップグレードすることで対処できるらしいが，気をつけましょう．

後日談：
Lhaplusだけじゃなく， Lhaz, Lhacaにもに任意のコードを実行できる脆弱性が発見されたそうです．いずれも，最新のものにバージョン・アップすることで対処可能．

■ Lhaplus ver1.54 beta 1およびそれ以前:
http://www.atmarkit.co.jp/news/200709/21/ipa.html

対処法：
http://www7a.biglobe.ne.jp/~schezo/

■ Lhaz ver1.33（おそらくそれ以前も）
実際に攻撃があったとのレポートがあります：
http://www.atmarkit.co.jp/news/200708/20/lhaz.html
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/08/20/lhazzeroday.html

対処法：
http://www.chitora.jp/lhaz.html

■ Lhaca ver1.20
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0706/26/news022.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070627/276025/?ST=securityhole

対処法：
http://park8.wakwak.com/~app/Lhaca/

Hazmat論文，在庫問題，災害債券

Hazmat 論文の修正が完了したので共著者に送付．

在庫問題の論文を収集中．連続時間の確率的モデルで最初に解析解を求めたのは Sulem(1986）だったのね．Delivery lag 付在庫問題(Sulem,1995) とかも読まねば．リスク回避的在庫管理モデルとか，在庫リスクのデリバティブみたいな論文も見つけてみたり．

災害債券についても論文収集．面白そうなのは何本か見つけた．が，読めるのか．これ．

サボりがち

研究の方じゃなくてこのブログのこと．
まぁ研究もアウトプットが出ない以上，サボってるのと等価か．

Hazmat 論文は，数値計算結果の説明のところを修正中・・・
何だかこの論文は常に修正中・・・

災害債券問題を連続時間の枠組で構築し直している．Gollier の連続時間での保険購入-資産構築モデルがいいヒントになりそうなのでＳ井君にも読んでもらっている．

リサイクル財の在庫問題を考え中．
需要（製紙会社）と供給（回収業者）にそれぞれリスク要因が存在するモデルを考えてみる．この場合，それぞれのリスク要因は，問屋にとっては，利潤とコストの変動に相当する．
・２つのリスク要因が完全相関しているなら，利潤が上がる（下がる）だけコストも上がる（下がるので，確定的な場合と等価になる気がする．
・２つのリスク要因が不完全に相関している場合，問屋がオプションを発行するなどしてリスクを上手く相殺することでシステム全体のリスクを減少させられる？（自分でも何を書いているのか判っていない気がする）

この基本モデルに，回収業者からの供給が買入価格にゆっくり追随するようなモデルを中心回帰過程で組み込んだら何か面白いこと言えるのかなぁ・・・

応募

午後，Ｎ井君とＹ木君がそれぞれ来訪．多忙のために追い返す形になってしまった．反省．

某応募書類を送付．

ゼミ，打ち合わせ

C9全体ゼミ．Ｆ原君の研究では，ΔP と平常時交通量をプロットしたものが何を意味するのかについて議論があった．平常時交通量＝社会的重要度，ΔP=耐震化効果と荒っぽく言えなくもないんだけど，その経済学的含意とかないんだよなぁ（まぁ含意があったところで納得しない人はしないだろうけど）．

午後から朝倉先生も交えて打ち合わせ．結局，「どういう条件の下で何を求めたいのか」がハッキリしない．それをこっちで勝手に決めるわけにもいかない．従って，「とりあえず議題を整理しておきましょう」という，いつもと同じ指示になってしまう．歯がゆい．

若手研究者打ち合わせ

東北大にて助教，准教授の若手先生らと最近の研究内容について意見交換してきた．リサイクル市場の在庫管理問題とかってめちゃくちゃ面白そう．やりたい．

科研集会

科研の共同研究者で集まって研究打ち合わせをした．やっぱり色んな分野の研究を聞けるのは楽しいなぁ

ひとまず完成

Hazmat 論文をひとまず完成させた．悩んでいた部分は，結局，logit型配分モデルの Markov 性を明示することで解決した（これを書いたところで読者の理解度が飛躍的に上がるとは考えづらいが）．

今日から9月

気を引き締めて・・・と思いつつ，進みは遅々．
午後，E藤君が相談に来る．専門分野が違うので，義人君を紹介したり．
論文はアルゴリズムで停止中．Primal の最適性条件から y の解析解が求められる件をどう書くかで悩んでいる．経路選択確率とリンク選択確率の間の関係をどこかで明示すれば書きやすいのだが・・・