コラム

午前中はリテラシゼミ．みんな発表が上手．

午後は報告会．その後，学生と打ち合わせ．
TBP のほうは HKSTS の準備．trial-and-error process が最適解に到達することを証明するための筋道を説明．

「Hofbauer and Sandholm (2007) を理解する会」の日時と場所が決定．ええそうですよ．ネーミング・センス悪いですよ．

夕方からISホームページのリレーコラム用の原稿を作成．

合同輪講

午前中は10月からの研究生が来訪．研究テーマについて色々話す．

午後から某会議．「特定の科目」の成績と全体の成績の「相関」を取ることに意味はあるんだろうか．相関が強ければその「特定の科目」の教育方法を変えることも検討する，という目的らしいが…

# 景気がよくなると女性のスカート丈は短くなる傾向にあるが，女の子に無理矢理ミニを履かせたところで景気はよくならない．

午後，合同輪講．練習では時間を大幅に超過していた学生も時間内に発表をおさめてくれたし，2名とも質疑応答は割と堂々としていた．来年はぜひ学会で発表してもらおう．覚悟するよう楽しみにしててね＞読者2名

仙台出張

東北大へ．
都市モデル関係の研究ネタをふたつ．

ネタ1：自分で手を動かしてみないとさっぱり判らん．頑張ります．
ネタ2：論文は読んでみた．f は V の関数になるので，それを代入すれば非線形偏微分を含んだ一般化相補性問題で書けそうな気が．

机

午前中は部屋の片付けとメール書き．何だか日に日に増えてる気が…

午後，机とパーティションと時計が届く．

仕事がぜんぜん進んでおりません…

明日は仙台出張．

打ち合わせ

なんだか最近は学内委員関係のメール書きと打ち合わせばかりしてる．

午前中，打ち合わせ．

午後，合同輪講の発表練習．
やな予感が的中．発表の準備で徹夜してはいけない，とあれほど言ったのに．
・読んで理解した内容をとことん説明する
ことと，
・「この論文が，どんな背景で，どんな問題を，どんな方法で扱い，その結果何が判ったのか」を制限時間内に説明
ことの違いは明白なんだけど，徹夜してるとそれが判らなくなる．

その後，10月入学の希望者と面談．面白い研究テーマを2つほど思いついた．

夕方は諸事情により早めに帰宅．

リテラシゼミ，報告会

午前中はリテラシゼミ．文章コースはおしまい．学生同士で自分の書いた文章を添削し合う日は来るのでしょうか．

その後，メール書き．

午後は OR に論文を投稿．推薦図書をピックアップ．結城先生の「数学ガール」は自分でも読んでみたかったり．

報告会は淡々と．

学生と打ち合わせ I．Double auction の連続緩和とメカニズムに関して．制約条件の行列を分割して考えると balanced matrix になることを証明できる，というのは学生のアイデア．メカニズムは Chu and Shen (2006) をちゃんと読んでから．

学生と打ち合わせ II．2項モデルの計算を octave でやろうとしてつまづいた学生には，どうやったらベクトルを使って2項モデルが表現できるかを説明．そういえば，どうせ Euler 陽スキームも勉強するんだから帯行列使う方法も教えとくべきだな．明日やろう．

学生と打ち合わせ III．合同輪講．モデルの説明より問題の枠組の説明の方が大事な時もある．

査読報告書

午前中はメール書きと某論文の査読．土曜日のセミナーで脳がフレッシュな内に double auction のメカニズムについて学生と議論したかったが，機会を逸す．こちらが話したい時にいつでも居るとは限らないが，それはお互い様なのでイライラしてはいけない．

午後，高橋さんが来訪．金利期間構造モデルがよくわかっていなくて迷惑をかけちゃいましたが，とても楽しかったです．

夕方，学生と合同輪講打ち合わせ．Huchzermeier and Loch (2001) で苦しんでいたようなので，具体的に2ステージ・モデルを勝手に構築して説明してみたところ，すっかり理解できたようだ．

勉強というのは洪水に似ている．判らないからといって放り出さず，一所懸命に考え，読み直し，悩み抜く．それによって，堰に水が溜まるかの如く「判らんエネルギー」が蓄えられていく．アドバイスやヒントで堰に穴が穿たれた時「判らんエネルギー」は洪水のように迸りながら「判ったエネルギー」へと変わっていく．そんなとき，学生は大抵，素晴しい表情をしている．脳の中でもシナプスがすごい勢いで繋ってるんだろうな．教育に携わっていてよかった，と心から思える瞬間である．

[1] Huchzermeier, A. and Loch, C. H., Project Management Under Risk: Using the Real Options Approach to Evaluate Flexibility in R&D, Management Science 47(1), pp.85-101, 2001.

離散凸解析とゲーム理論

独習で撃沈したM♯凸がちょっと判ったかもしれん．
「M♯凸ではたかだか1歩か2歩動いた先の点に対する値の大小しか問わない」のがミソだ．と思い込んでおくことにする．

M♯凸関数の和は M♯凸関数にならない(M♯凸性は和に対して保存されない)が，交叉凸性をもつ．この交叉凸性の証明にはネットワークフローアルゴリズムを用いるらしい．何かにすぐ応用できるとは思えないけど，その発想は面白い．

学生訪問，入試説明会

午前は合同輪講打ち合わせ．プロジェクト意思決定は，プロジェクトの価値を最大化するために行われる．したがって，プロジェクト価格評価問題とプロジェクト意思決定問題は同じものになる．プロジェクトはキャッシュフローを発生させる実物資産なので，その価格評価に金融資産評価手法(≒金融工学)を使いましょう．ただし，プロジェクトのキャッシュフロー変動には不完備市場リスクが含まれますよ，という話．

午後，学生訪問．経営学と経営工学と金融工学は全然違うものだけど混同されやすい．いろいろ説明してるつもりが「長江研は数理系か工学なら何でもアリ」ということを繰り返してるだけだったりする．

その後，合同輪講の別の打ち合わせをしたり，チケット・オークションの研究打ち合わせをしたり．

夕方，秋葉原ダイビルで入試説明会．前回の反省を活かして，自分の講座を手厚く説明．その方が学生の反応が良いことも実感．

明日はGRIPで離散凸解析+ゲームの勉強会．楽しみだが居眠り注意である．

講義アイデア

講義アイデアは完備市場の多期間モデルまで完成．

完備市場における

「プロジェクトの適切な取引価格」=「プロジェクト収益を模擬するポートフォリオの期首価格」=「リスク中立確率の下でのプロジェクト収益の期待現在価値」

という構図を，Cochrane (2001) の2期-2状態モデルを用いて説明する方法を工夫してみた：
1) 完備市場では，プロジェクトの期末収益と全く同じ収益をもたらすポートフォリオ(=模擬ポートフォリオ)が構築できる．
2) このとき，無裁定原理の下では，プロジェクトの期首価格と模擬ポートフォリオの期首価格は等しくなる
3) いま，期首価格が100であるような模擬ポートフォリオは無数に考えることができる．
4) これらの等価ポートフォリオの期末収益を2状態図上にプロットすると直線になる．
5) 期首価格が50である模擬ポートフォリオも無数に考えられる．当然，これらの期末収益は，4) に並行する直線となる．
6) 同様に，期首価格が 0, 10, 20, 30, ... となるポートフォリオの期末収益は，いずれも，並行な直線を描く．
7) これらの平行線に直交するベクトルは pricing kernel と呼ばれる．
8) ベクトルの内積の定義と期首価格の等高線の性質を用いれば，任意の資産の期首価格が，その期末収益(を2状態図上にプロットしたもの)とpricing kernel との内積に一致することが確認できる．

次に連続時間モデルと不完備市場モデルのどちらを考えるか迷ったが，Smith and Nau (1995) を読んで迷子ちゃんになりそうな学生のために，まずは不完備市場モデルを考えることに．

リテラシゼミ，報告会

午前中はリテラシゼミ．だいぶ要領が判ってきたのか「ここは主語がない」とか「ここは論理的流れが変」といったことに関して学生からの意見が出るようになってきた．

午後，報告会．M1にハッパかけすぎたかもしれないと反省．分散輸送問題は，プログラムが適切に動いてそうなことを確認．

赤松先生と連絡が取れた．例の論文は MS→OR．それ以外に，数値計算やテクニカルな部分で貢献できそうな共同研究など．

調子あがらず

午前中，Octave をインストールしてみたり．
http://www.musin.co.jp/Computer/macsub/scilab_octave.html

午後，合同輪講．指定質問者スキームは功を奏しているようだ．

学生と打ち合わせ．分散輸送問題について，経路が列挙できる場合は経路-リンク接続行列をうまく使うことでリンク変数表示の問題を経路変数表示の問題に変換できることを説明．

「行列同士の掛け算」は「行列と列ベクトルの掛け算」の繰り返しであり，「行列と列ベクトルの掛け算」は「列ベクトルの重みつき足し算」である，と説明すると，行列計算に慣れていない学生でも論理展開についてこれる．

合同輪講後，テキストの構想を練るもあまり進まず．

PFI 研究小委員会

午後から PFI研究小委員会とリスクマネジメント研究部会．

「暴れてもらって構いません」

という許可を頂いたので，頑張ってみることに．

大学に戻ってみると Scilab と格闘中の学生から stacksize exceeded とエラーが出て動きません，と泣き言．確かに linpro が動かない．sparse にしてみてもダメ．制約条件に使ってるのは20000×200程度の疎行列．大きすぎ？

とりあえず，まずは問題規模を小さくしてみて，プログラムがちゃんと動作することを確認してもらうことに．

というか，小規模問題で動作を確認してから，徐々に規模を大きくしていく，という基本を教えるのを忘れていた．

打ち合わせ，プロジェクト評価

昨夜からプロジェクト評価に関するメモを作成中．

午前中，進化ゲーム理論に関する勉強会のスケジュール案を作成．

午後は会議2つ．その合間に学生と打ち合わせ．シンプレックス法としての解釈ではなく，制約条件を決定づけるパラメータが観測できない場合に，許容領域を広げながら真の最適解を探すプロセスとして解釈できるような気が．

MATLAB の repmat(M, n, m) に相当する SciLAB のコマンドは，ones(n, m) .*. M．eye(n) .*n Mとすればブロック対角行列なども容易に作成可能．

学生打ち合わせ

通行権取引制度は，提案アルゴリズムがシンプレックス法として解釈できないかどうか検討継続．

Smith and Nau (1995) の合同輪講スライドをチェック．ストーリーは大体できつつある．

報告会

午前中，昨日のセミナーで思いついた内容をまとめるつもりが，いつの間にか後期の授業の構想を練っていたり．

午後，報告会．珍しく全員集合．

夕方にかけて学生と打ち合わせ．Huchzermeier and Loch (2001) は一部デタラメっぽい．5つの不確実性と言っているが，同時に扱ってるのは2つだけだし，その内の一つは静的なリスクで，しかも事前に計算できるので実質1つだ．問題の構造は撤退オプションに状態変数のジャンプ(幅固定)・オプションを入れたもの．

[1] Huchzermeier, A. and Loch, C. H., Project Management Under Risk: Using the Real Options Approach to Evaluate Flexibility in R&D, Management Science 47(1), pp. 85–101, 2001.

非完備市場

リアルオプション研究会．非完備市場において，ヘッジ・エラーの分散(=誤差二乗の期待値)や絶対値の期待値を最小化させるポートフォリオ問題．期待絶対値最小化問題の面白い点：
i) 人工的な変数を導入すれば線形計画に帰着する;
ii) 超過ヘッジと過少ヘッジが50%づつ生じるようなポートフォリオを求める問題と等価．

ii) の性質は，超過ヘッジと過少ヘッジの比率が異なる問題(c.f. VaR)にも容易に一般化できる．こうしたポートフォリオ選択基準に対応する効用関数はあるのか？という疑問が浮かんだが，ついさっき消えた．

もしかしたら，双対問題としてのポートフォリオ問題は，効用最大化ではなくリスク測度最小の方が整合的なのかも．そもそもランダム効用理論(=多項式体系)はリスクをモーメントの観点しか見れないんだし…… ああそうか．こないだ聞いた宮原先生の risk measure の話だ．

健康診断

休暇明け．午前中に本棚が納入される予定だったのが昼過ぎまでズレ込んだ．おかげで午前の健康診断に行くつもりで朝食を抜いたのが昼食まで抜くハメに．血糖値が回復したのは15時頃．

夕方にかけて仕事モード．チケット・オークションの構造は balanced matrix になりそう．つまり，勝者決定問題を線形計画問題に緩和できる．そのため，入札者が多くてもVCGメカニズムを導入できる．なお，仲介者は大損し得るので，その損失の程度を定量的に分析する必要はある．発想自体が straightforward なので既存研究があるような気がする…

合同輪講で Smith and Nau (1995) を読ませている．本来，無裁定条件下でのリスク中立確率推定問題(option pricing theory)と，効用最大化 portfolio 問題(decision science/economics)は双対関係にあるのだが，Smith and Nau(1995) では若干の混乱が見られる：完備市場リスクの評価にはリスク中立確率を，不完備市場リスクの評価には効用関数(正確には確実性等価)を用いている．このあたりは長江・赤松(2004)，赤松・長江(2003)で整理してあるので，今後の研究では，それを「参入・撤退」のような複雑な real option へ拡張したり，risk measure との関係を明らかにしたりする．

Smith, J. E. and Nau, R. F., Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis, Management Science 41(5), pp. 795-816, 1995.

戻る

午前中はリテラシゼミ．
午後，Benaim and Hisrch (1996) に戻って読み直す．ううむ，進まん．
夕方，学生2名と打ち合わせ．平均・分散モデルはデータ欠損でリンク長から所要時間を推計しているリンクで問題発生．分散・共分散行列のチェックが必要．チケット・オークションは total unimodularity か balanced matrix を確認できればひとまず前進．

Benaim (1996)

午前，午後と Benaim (1996) と取っ組み合い．証明とか読むと鼻血が出そうになるので飛ばしまくっているのに進まない．次の集合の区別がイマイチできてないからかもしれない．

• invariant set


• set of periodic points


• set of chain recurrent points


• internally chain-recurrent set


• omega limit set

一回 Benaim and Hirsch(1996) に戻ってみようかしらん．

研究室公開，入試説明会

午前中．講座の研究室公開の準備．

昨日から教授と准教授が床に這いつくばってメジャーを伸ばしたり askul のカタログを覗き込んだりしており，そういう絵こそがうちの講座の特徴のような気が．

午後，研究室公開．ドアを開けてただけだったが効果はあった．その後の入試説明会は持ち時間ギリギリになってしまい，自分の講座をちゃんと紹介できず．次回リベンジせねば．

小川先生に会ったので確率近似理論について相談．情報理論・統計力学・数学の専門家が近くにいることは何とありがたいことか．

確率近似理論

午前中，昨日入手した Benaim (1996) の冒頭を読んで，stochastic approximation の意味と，Benaim 先生がやってることの位置付けがやっと判った：

古典的な stoch. approx. は，ある問題を iterative method で解くとき，解の改訂方向をランダムに変動させて効率化(？)するアプローチ．Neural network とか machine learning とか．この改訂プロセスの平均を取って連続の枠組で表現すれば常微分方程式(ODE)が得られる．古典的な収束の議論は「ステップ・サイズを徐々に小さくするなどの限定的な仮定(cf. MSA法)の下では確率1でODEの均衡点に収束する」というもの．

これに対して，Benaim らの一連の研究の目的は，より一般的な状況の下で，solution path の漸近的挙動と ODE の trajectory の漸近挙動の関係を明らかにすること．

午後，Benaim (1996)の続きを読んだりしたがあまり進まず，部屋のレイアウトをいじってみたり．学生と打ち合わせ．S席とA席の2種類がある場合の double auction (DbA) を整数計画問題として書き下してみる．もしかして total unimodular になってたりしないかな．まぁ，もともとそんなムシの良い話は考えてないんだけど．

夕方は何となくバタバタ．研究室公開の準備(といっても長江研は自分の部屋のドアを開けておく以外に公開するものが無いんだけど)とか．学生が interface の開発を Dreamweaver でやりたいと言ってきた．Ajax が何のことか今まで知らんかった…

確率近似理論

午前中は Benaim and Hirsch (1999) や Benaim (1999) と格闘→死亡．

午後は会議．議長が変わると会議は変わる．

会議後，西4号館の図書室で stochastic approximation の漸近的挙動に関する以下の文献を入手：
[1] Benaim, M., A Dynamical System Approach to Stochastic Approximations, SIAM Journal on Control and Optimization 34(2), pp. 437-472, 1996.


夕方，学生と合同輪講の内容について打ち合わせ．Complete/incomplete/partially complete market や certainty equivalent について解説．この分野について話すのは久しぶりだ．

Benaim and Hirsch

昨夜，論文を査読していて気づいたら3時．起床はいつも通り7時なのでさすがにツラい．

午前中は研究生と研究計画について打ち合わせ．

午後から眠気と格闘しながらBenaim and Hirsch → 1時間ほどオチる．

SIAM J. Control. Optim. は西キャンパスの図書館にあるらしい．明日教授会のついでに行ってみよう．

Benaim and Hirsch (1999)

午前中はリテラシゼミ．

午後から
[1] Benaim, M. and Hirsch, M. W., "Mixed Equilibria and Dynamical Systems Arising from Fictitious Play in Perturbed Games," Games and Economic Behavior 29, pp. 36-72, 1999.
を読んでいる．が，難航しております．

Stochastic approximation に関しては以下も読んでおく必要がありそう．

[2] Benaim, M., "A Dynamical System Approach to Stochastic Approximations," SIAM Journal on Control and Optimization 34(2), pp. 437-472, 1996.
[3] Benaim, M. and Hirsch, M. W, "Asymptotic Pseudotrajectories and Chain-Recurrent Flows, with Applications," Journal of Dynamics and Differential Equations 8(1), pp. 141-176, 1996.

どんどん深みにハマっていく気配…

低迷

午前中は例の計画に目を通して意見をまとめる→まとまらん．

午後は居室の模様替え．引越したはいいが，床が傾いているので坐っているだけで腰に継続的ダメージが…

夕方，学生とインターフェイスについて相談．ノードとリンクを入力したら接続行列を返すようなJAVA アプレットって山程ありそうなんだけどなぁ…

引越準備

5/12 に研究室を引っ越す．今日は，終日，片っ端から物を段ボール箱に詰めて廊下に放り出していた．

それにしても，買ったのに読んでない本が電通大に来てから確実に増えた．守備範囲を広げようという意思はあっても，実態がついていかなければ意味は無い．それを痛感した日でもあった．

夕方，インターンシップ説明会に出席．個人的には大企業で「歯車」となることを学ぶよりも，中小企業で「ぜんまい」になることを学んできてくれると嬉しい．

五月病

GW はカレンダー通りしっかり休んだ，と言ってみるが，実際には休みの方が身体を使っていたりする．

午前中は休日に入る前に先延ばしにしたやり残した査読報告書を3編仕上げて送付完了，と思ったらさらに英文1件，和文1件の依頼が来ており．

午後は久しぶりの報告会．参考文献の書き方を指示．

夕方，自室の引越しの準備．レイアウトを考えるのは好きだが，整理とか箱詰めは嫌い．そういえば神戸から出てくる時も学生君にものすごいお世話になった．

ぽつぽつとやってくる研究指導計画書を確認する．他研究室の学生に正確・建設的なコメントをするには，その分野の知見を自分自身がもう一度おさらいしないといけない．それはとても楽しいプロセスである．教育とは「学生を教え育てる」ものではなく「学生から教わり育み合う」ものなのだ．とはいえ，量もあるし，締切もあるので，あまり時間をかけていられないのが現状．

査読報告書

昨日読んだ3編の査読報告書を作成→終わらず．

午後，学生と打ち合わせ．今年度に入ってから方針を変え，最初に簡単な例で数値計算をしてもらった後で，理論やモデルを勉強してもらうことにしてみた．2項過程を使った参入オプション，撤退オプションまでは説明した．

各指導教員に研究指導計画書を送付．

査読

午前中は学生と打ち合わせ．まずは，不確実性下での通行権取引制度について，最適な容量を決定するための試行錯誤プロセスが最適解に収束することを確認．直感的には単体法の解法に対応すると思ってるんだけど，どうなんでしょう．そこまで出来たら HKSTS と 土木計画学には出せるんじゃないかな．

残った時間で論文査読．

午後は他研究室の学生からもらった研究指導計画書を確認したり，外出したり．

固定金利下での元利均等返済乗数

X円の借金をT年かけて返済することを考える．期間中の金利rは変化しないとする．T年間毎年x円を支払い続けることの現在価値がX円に等しくなるには，xが

を満足する必要がある．従って，毎年
円
だけ払い続ければ，T年で借金を完済できる．

ここで，Xの乗数をいくつかの金利rと返済期間Tについてあらかじめ計算しておくと便利である．

リテラシゼミ，研究指導計画書

今年度からリテラシゼミというのをやることにした．目的は以下の3つ．
・客観的な事実と主観的な意見に基づき，論理的な文章を作成する技術．
・自分が理解している内容を，決められた時間内で他人に理解させる発表の技術．
・建設的に質問し，質問に対して的確に答える技術．

そんなん大学院まで行って今さらやることじゃないよ，という声も聞こえてきそうではある．しかし，きちんとした工学修士を出すためには，こういう技術は必要不可欠である．この主張には誰も反対すまい．そして，こういう技術を持たない学部卒業生が増えている以上，大学院できっちり身につけさせなければならないはずだ．仕事が無い人に「勤労と納税は国民の義務だよ」と言うのではなく，仕事を見つけてあげるのが大事なのと同じだ．

具体的に何をやるかというと，まず，文章を書く技術については，
・事前の準備．発表者(各回3名程度)は好きな本を一冊読んで，それに関する「何らかの文章」をA4用紙1枚に書く．
・ゼミ当日，発表者の作成した文章を全員に配布する．全員，数分でそれを読み，「文章の中で重要と思われる部分」や「判り難い部分」に印をつける．
・全員が順番に「重要と思った部分とその理由」を述べ，都度，発表者の意図を確認する．必要に応じて「どのように記述すれば重要な主張を読者に認識してもらえるか」を議論する．
・同様に「判りにくかったその理由」を述べ，都度，発表者の意図を確認する．必要に応じて「どのように記述すれば判りやすくなるか」を議論する．
・適宜，教員が「この文はこういう点が優れている」「この文はこうすれば良くなる」などをアドバイスする．
というゼミを全員が発表者になるまで繰り返す．

発表者にとっては，自分の文章がその場で「判らん」と言われたり，修正されたりするのは精神的にキツい．だが，それが却って「次はいい文章を書きたい」という向上心に繋がる．そのため，文章の良かった点はどこか，悪かった点をどう直せばいいかを具体的に示すことが大事．

発表者以外にとっては，文章をその場で読み，重要な点と判らない点を素早く拾い上げる能力が身につく．もちろん，発表者がツッコまれてるのを聞いてる内に，判りにくい文章とは何か，どう直せば判りやすくなるのか，が判るようにもなる．

次に，発表技術については，
・事前の準備．発表者(各回2~3名程度)は，自分の好きな(あるいは興味ある)スポーツのルールを調べ，それを5分間で説明するプレゼンテーション資料を作成する．
・ゼミ当日，5分(時間厳守)で発表し，参加者全員に「判りやすかった」「判りにくかった」を挙手させる．
・「判りにくかった」に手を挙げた参加者に「どの点が判りにくかったか」を述べさせ，発表者に回答させる．
・「判りやすかった」に手を挙げた参加者に「なぜ判りやすいと感じたか」を説明させる．
・適当な数の学生に意見を聞いた後「どのような点に注意すれば判りやすいプレゼンになるか」について議論させる．
というのを全員が当たるまで繰り返す．

発表者は膨大なルールを5分以内にまとめるために内容をどう絞るか，どういう順で話すべきかを一所懸命考える．実は，このプロセスこそが判りやすいプレゼンに必要不可欠．

質問者にとっては，大抵のスポーツのルールはある程度知っているだろうから「無知だから質問できない」という気持ちにならずに遠慮なく質問できる．回答者も「知らないから答えられない」ということはないので，きちんと質疑応答になる．

このリテラシゼミは助教時代に思いついたもので，神戸大で一回だけやったことがある．その年の学生は，自分たちでお互いの文章やプレゼンをチェックするようになってくれた．電通大でも同じことができるかどうか．

MS投稿

Management Scienceは，投稿する際，著者自身が 6人の reviewer を推薦しなければならない．当然，現在の所属とかメール・アドレスも自分で調べないといけない．論文を書くことよりそっちの方が時間が掛かったりする．「この人こんな論文書いてたんだ」とか「こんな学会あったんだ」とかなるから．

4/20-24 の記録(まとめ書き)

4/20

東北大でゼミ講師．進化ゲーム理論関係の勉強会のアイデアを得る．

4/21

神戸大で開催された国際ワークショップ「Transport Hazard Mitigation」で発表．

4/22

神戸大で長江スクール研究打ち合わせ．勉強会について朝倉先生，井料先生の協力を得られることを確認．

4/23

研究指導計画書の第1案を提出．勉強会で読む論文リストの案を作成．

4/24

長江スクールの論文チェック．留学生の奨学金の推薦文．勉強会のリスト&方針修正．データが届くが学生が居ない…

劉君情報：6/1 18:30-20:30 @ 早稲田大学一橋キャンパス．
日本リアル・オプション学会共催．

森平先生による不完備市場における価格評価モデルの展望と，その問題点，応用の実例，可能性，リスク管理などの議論らしい．行きたいな．
http://www.realopn.jp/pub_2009/pub_2009_ex2.htm

確率論

大偏差原理を少しでも理解しようと2冊くらい読み始めたが，数学か物理(かその両方)で数ページで撃沈．熊谷 隆「確率論」をちょっと読んでみるが，limsup, liminf あたりで凹む．

http://www.amazon.co.jp/dp/4320017315

引越説明会，会議，談話会，懇親会

午前中は引越し説明会．壁一面の本棚を入れたいんだけど，お金も時間もない…

午後は教授会と談話会．話題提供者は田原先生(ソフトウェア工学)．時相演算子とか，経路演算子とかの概念は面白いんだが，厳密性のためには総当たりのシナリオ・テストが不可避，ということになっているようで，そこは食指が動かない．

夕方から懇親会．佐藤先生と東北大の話で盛り上がったり，吉永先生とバトルしたり．

げほっげほっ

午前中は IBS で所要時間の平均-分散基準を用いた経路効率性評価に関する打ち合わせ．まずはリンク本数が2桁くらいの小さいネットワークで試してみよう，ということに．やはり実データを使えると学生のモチベーションが上がるようだ．

午後，HKSTS の extended abstract 2本を投稿．どっちか通るといいなぁ．

夕方は明治大GCOEのセミナーに行きたかったのだが，喘息っぽいのがヒドくなったので医者に行ったら間に合わなくなってしまった．無念．

夜，研究指導計画書の作成を各学生に指示．

げほげほ

ここ数年，杉花粉が終わったくらいから喘息のような症状が出ていた．ネットで調べたらどうやらヒノキのようである．

午後，新入生と雑談．リアル・オプション，資産価格評価，リスク測度を統合した定量的評価手法の確立を目指す．2年じゃ難しいだろうけどね．

夕方から教務委員会．

学生配属

本年度は2名が配属された．思い立って Large deviation principle の本を読むも挫折．

会議

教務委員になって最初の会議．短く終わらせようと念入りに準備したはずなのに，結局長引いてがっくり．
読むのもイヤだった査読論文へのコメントを書いてて更にイヤになってしまう自分がイヤでがっくり．

数理ファイナンスセミナー

OR学会研究部会の数理ファイナンスセミナーに出席．

宮原先生の convex risk measure の話：
1. utility indifference price が加法性を満足するような効用関数は指数型のみ．
2. いくつかの条件の下で time-consistent な risk measure は再帰的 entropic 関数のみ．

今まで exponential や log-sum 関数は便利だ，とは思ってたし誰かがもう研究してるだろう，とは思ってたけど，「加法性やtime-consistency などの望ましい性質を満足する関数はこれしかない」というのは大変魅力的な主張．土木学会に発表したきりの研究に再度チャレンジするチャンスかも．

藤原さんの楠本近似の話：
積分曲線上の歪んだメッシュで離散近似(メッシュがズレた時はスプライン補間)することで精度が格段に上がる，という研究．2変数に対しても，ADI 法(変数ごとに陽差分と陰差分を繰り返す)と同様の方法で計算量を爆発させずに精度を確保できるらしい．American option は一旦Bermuda option にしてから価格を計算するとのこと．

メッシュが歪んでたって最適性条件が一般化相補性問題になることに変わりはないわな．
ちょっとやってみるか．

Extended abstract

今日は花粉が酷い．

HKSTS用の extended abstract が完成．

最近，XMind というソフトを使っている．これはなかなかイイ．
http://www.xmind.net/

明治大の MAS セミナーに行きたかった…
http://nnrds.math.meiji.ac.jp/activities/seminar/MMA/2009/01.html

教務関係，研究室訪問

午前中は教務関係の仕事．

午後から研究室訪問．修士3名(内1名は内定済)，研究生1名．

HKSTSの extended abstract がなかなか進まない…

入学式

桜満開の入学式．

中庭で明らかに本学関係者ではなさそうな親子連れの方々が静かに，のどかに花見をしている．一方で，クラブの勧誘のために本学の学生が騒音を鳴らしている．下手な生演奏は仕方ないとして(自身も経験あるし)，趣味の悪い音楽を大音量でかけることに何か意味はあるのか？

そんな光景を見て思いついたんだが，日中あるいは夕方，小さいお子さん連れが安心して過ごせる場所・空間を国立大学が提供する，というのは面白いビジネス・モデルではないだろうか．

小さい頃に遊んだ場所が，20年後には学舎(まなびや)となり，さらに10年後には自分の子供を遊ばせる場所となるなんて空想は楽しい．地域貢献もできるし，歩きタバコやゴミのポイ捨てを抑制する効果もあるかも？あ，でも怪我でもしたら大変か．

本日は研究室を訪問する学生も，明日の説明会・訪問を申し込むメールも，皆無．
新入生が一人も来なかったらどうしよう．

研究室訪問

5名(うち2名は他研究室が内定)の新入生の訪問を受ける．
応募者多数で競合した場合にアピールするポイントを聞いておくのを忘れてしまった…

中間発表

ボロボロでしたなぁ…

＜反省点＞
・スライドを当日の朝に見せられても「散って来い」としか言えない．
・発表＆質疑応答がトレーニングできていない．発表形式のゼミを取り入れるべきか．

研究室ガイダンス

午前中は新年度の研究室行事に関する打ち合わせ．基本的にスケール・メリットがあるものとリテラシに関するものは合同で，それ以外は研究室単位で．合宿はM2, M1, 班ゼミをそれぞれ時間短縮して全部やるのが原案．昨年度の英語ゼミの代わりにリテラシーゼミを設ける．英語ゼミは研究室ごとで基礎理論などを題材に．

ガイダンスは昨年の反省を活かしたつもり：時間を短くし，魅力的なキーワード(だけ)が前面に押し出されることがないようにしてみた．高度なことを求める学生には稚拙に見えたかもしれないが，それが私の「身の丈」だと思うことにしよう．

中間発表は時間が7分と短い．モデルの詳細に踏み込む時間はない．
・背景
・問題意識
・目的
・先行研究と本研究の関係
・何をどんな方法で{解く, 明らかにする}のか，それが社会にどんな貢献をもたらすか
・今後どのような計画で進めるか
を平易な言葉で logical に話してくれればいいはずなのだが，学生にはそれが難しいようである．

本棚紹介

情報システム学研究科(IS)の教員の一部の本棚の一部を紹介するページができました．
http://www.is.uec.ac.jp/bookshelf/

ISの教員がカバーする分野の広さと趣味も含めたディープさが垣間見える非常に魅力的なページだと思います(自画自賛)．

経済学思考の技術

中間発表要旨締切り．
今年度は technical writing のトレーニングをサボったため出来栄えはよくない．
新年度は「考えを整理する技術」「書く技術」を身につけさせなければ．

という動機から「経済学思考の技術」
http://www.amazon.co.jp/dp/4478210489
を読んでいる．

いわゆる logical thinking 本としても，経済学的な発想を知る本としても，数理モデルや経済理論を「机上の空論」と呼ぶ人の勘違いを正す本としても良書だと思う．特に1,2章は傑作だ．

中間発表

新M2の中間発表が近づき，就活も本格化し出して研究室全体がテンパっている．

学生の行動を見てると留年するリスクよりも就職浪人になるリスクの方を恐れているようだが，前者の方が明らかに likelihood は高い．

そもそも就活の開始時期が早くなったのは，売り手市場だった頃に企業が青田買いするためだったと思ってたんだけど，不況で買い手市場になった今でも本当にこんな早くからやる必要あるんだろうか．就活期間をずるずると長期化させることは，大学にとっても学生にとっても企業にとってもメリットはないと思うんだけど．単に昨年度の慣習を引き摺ってるだけなんじゃないの？

とりあえず，来年度のM1には12月中に研究チェック・シートを書かせることにしよう．

ところで，査読を引き受けた論文が読み難くてかなわん．英文法がマズいとか，知らない単語が多いというわけではない．随所に仮定が足りなかったり，関数の定義が不完全だったりするので，読む時に想像力(?)が必要なのだ．学生指導じゃないんだし「○○という仮定が不足している」とか「定義が不完全」といったコメントをつけようとせず「論文として完成してない」と reject する方がいいのかな．

新年度の準備

もうすぐ新年度．とりあえずこんなのを作ってみた．
心配ごとは2つ：
[1] これらの分野をあまり知らない学生を惹きつけられるか．
[2] これらの分野をよく知ってる研究者にバカだと思われないか．

レクチャー資料

とある事情で毎朝 1 on 1 レクチャーをしている．

講義内容や演習課題を学生の理解度に合わせてその場で考えたりしていると大変（特に数式が多くなってくると書く方も読む方も大変）なので，レクチャー資料を作成．これがまた時間を食って自分の首を締めるという罠．

やっぱりいつかはテキスト書かないとなぁ，と思いつつ，それが一番致命的．

校正サービス完了〜がっかり

校正サービスから原稿が返ってきたのでチェック．

ここしばらく考えていた価格調整メカニズムは古典的な tatonament process を考えれば（マクロ的には）解決．
何してたんだ一体…

修士研究発表会

大変勉強になりやした．

個人的には
1) 植野研の Bayesian network の学習で，事前情報がある場合でも無い場合でもシステマティックに扱える枠組みを構築したもの
2) 鈴木研の 保証期間外の故障データの欠損による製品寿命分布の推定の困難さを数理的に解決したもの
が面白かった．

研究の内容もさることながら，学生がきちんと研究内容や背景理論を理解していた点が印象に残った．
来年うちでもあんな風に堂々と発表してくれたら嬉しいなぁ

LPの主双対内点法と主双対法の繰り返しゲーム的解釈

DSOをLPとして定式化したとき，それに対する主双対内点法や主双対法を繰り返しゲーム的に解釈できないかと考えている．

発想としては(組み合わせ)オークションを線形緩和した問題に対する主双対法が競り上げオークションとして解釈まっせ(Leonardo 1983, Demange et al. 1986, Bikchandani et al. 2001, Bikchandani and Ostroy, 2000)，ってのと同じ．

とりあえず主双対内点法だと解釈は難しそう．

組み合わせオークションとか平均-分散均衡モデルとかLPの主双対アルゴリズムの経済学的解釈とか

某社での校正サービスの見積もりが高かったのでもうちょい安いところでお願いしてみた．
元の英語が良ければ（書き直す量が少なければ）安くなる，という料金体系のようである．

最近は論文を斜め読みしたり，適当な workingpaper を書いてみたり，学生とぐちゃぐちゃ議論してみたり．

[1] de Vries, S. and Vhora, R. V., Combinatorial Auctions: A Survey, INFORMS Journal on Computing 15(3), 284-309, 2003.
[2] 小島正和，土谷隆，水野眞治，矢部博：内点法，朝倉書店，2001.
[3] Parkes, D. C., Iterative Combinatorial Auctions: Achieving Economic And Computational Efficiency, dissertation, 2001.

読まなきゃリスト

Gamba, Andrea and Tesser, Matteo, Structural estimation of real options models, Journal of Economic Dynamics and Control, forthcoming.

Peters, Michael and Severinov, Sergei, Internet auctions with many traders, Journal of Economic Theory 130, pp. 220-245, 2006.

Plott, Chales, R. and Glay, Peter, The multiple unit double auction, Journal of Economic Behavior and Organization 13, pp. 245-258, 1990.

Moulin, Hervé, Almost budget-balanced VCG mechanisms to assign multiple objects, Journal of Economic Theory 144, pp. 96-119, 2009.

Yoon, Kiho, The Modified Vickrey Double Auction, Journal of Economic Theory 101, 572-584, 2001.

Yoon, Kiho, The participatory Vickrey–Clarke–Groves mechanism, Journal of Mathematical Economics 44, pp. 324–336, 2008.

Bikhchandani, S., de Vries, S., Schummer, J. and Vohra, R. V., Linear Programming
and Vickrey Auctions, in Dietrich, B. and Vohra, Rakesh V. (eds.) Mathematics of the Internet: E-Auction and Markets, Springer, 2001.

Parkes, D. C. and Ungar, L., Iterative Combinatorial Auctions: Theory and
Practice, Proceedings 18th National Conference on Artificial Intelligence, pp. 74-81, 2000.

Brewer, Paul J., Decentralized computation procurement and computational robustness in a smart market, Economic Theory 13, 41-92, 1999.

Wellman, Michael, P., Walsh, William, E., Wurman, Peter, R., MacKie-Mason, Jafferey, K., Auction Protocols for Decentralized Scheduling, Games and Economic Behavior 35, pp. 271-303, 2001.

Kutanoglu, Erhan and Wu, David, S., On combinatorial auction and Lagrangean relaxation for distributed resource scheduling, IIE Transactions 31, pp. 813-826, 1999.

長江スクール

午後から長江スクール．

英文校正

英文校正に依頼．
長岡先生からお借りした数理科学を返却．

んが

10日近くサボってしまった．
1/19 記憶断絶．
1/20 試験終了．皆様お疲れ様．
1/21 京大の安東先生来訪．勉強になりました．
1/22-23 休暇
1/26 ネットワーク耐震ワークショップ．
1/27 長岡・小川研で発表．森田先生や小林先生も聴講され，かなり焦った．
1/28 朝レクチャー開始．

振り返るに，
・論文はとりあえず完成したんで英文校正にまわす予定．
・大偏差原理をきちんと勉強したい
・Combinatorial auction は Set Packing Problem (SPP)になる．SPP は制約条件の行列が全ユニモジュラ(total unimodular *1)だとx∈{0, 1} の制約を x∈[0, 1]に緩和した線形計画問題を解くことで元の問題が解ける（へ－）．

*1 行列Aの任意の部分正方行列の行列式が1, -1, または 0 になるとき，Aは全ユニモジュラであるという．

参考文献：
de Vris, S. and Vohra, V., Combinatorial Auctions: A Survey, INFORMS Journal on Computing, 15(3), 284-309, 2003.

最後まで

論文は何とか最後まで文章を埋めた．全体をもう一度見直し，ページ数（現在35ページ･･･）を調整したらひとまず完成かな．online appendix とかも付けないといけないんだけど，ようやく先が見えてきた感じ．

数値計算

論文は数値計算のところを修正中．

アルゴリズムがある程度判るように，という共著者の無茶希望に副うようにしているのだが，どう書いたものか．

非線形計画問題と potential game

Sandholm(2002)の面白い点．
==========
利用者均衡(UE: User Equilibrium)配分問題は等価な非線形計画問題[ENLP]として再定式化できる．この[ENLP]の目的関数(の正負を反転したもの) F(x) を potential function とする potential game [F] を考えるとき，[F]の Nash 均衡状態とはUE状態に他ならない．

このとき，potential game に対する以下の補題を用いれば，UE は利用者全てが「完全合理的で他の利用者の行動を完全に予測可能」でなくても，より自然な仮定の下で各利用者が myopic に行動を変化させた結果として実現することが保証される．

補題 1: potential game [F] について admissible な動学Δx(x) によって生成される解：
x⁽ⁿ⁺¹⁾=x⁽ⁿ⁾+Δx(x⁽ⁿ⁾)
のパス{x⁽¹⁾, x⁽²⁾, ...}は [F] の Nash 均衡（の一つ）に収束する．

ここで，ある動学 Δx(x) が potential game [F] に対して admissible であるためには

0. Δx は Lipschetz 連続である．
1. x が解であり，かつそのときに限り Δx(x) = 0．
2. Δx(x) の要素の総和は0である．
3. xi=0ならば Δxi(x)≧0．
4. x が解でない限り，Δx　とpotential function F(x) の勾配 ∇F の内積は厳密に正である．

という条件が必要十分である．
=======

以下は長江の放言．

この admissible であるための条件のうち，2.と3.は，生成されるすべての解{x⁽¹⁾, x⁽²⁾, ...}がフロー保存則を満足することを意味しており，4)は，ΔxとΔFのなす角が90度以下であることを意味している．従って，Δx(x⁽ⁿ⁾) は，元の非線形計画問題[ENLP]を繰り返し計算で解くときの x⁽ⁿ⁾における許容降下方向に他ならない．

そう考えると，調整ダイナミクス Δx を非線形計画問題[ENLP]を群知能的に解くための各エージェントに対するルールとして解釈することもできるような．

書くのに時間かかったくせにオチが弱い．

Sandholm, W. H. (2002) Evolutionary Implementation and Congestion Pricing, The Review of economic studies Vol.69(3), pp.667-689.

講義，研究打ち合わせ

午前中は泥沼作業論文の修正．

講義最終日．来週は試験です．皆さん頑張ってください．

研究打ち合わせ．
2種類の財のダブル・オークション：買手だけなら2財(A, B)に対する組み合わせオークション．今回，ABを同時に入手したときの付加価値はゼロというケースを想定しているので，勝者決定ルールやVCGメカニズム導入が容易になる（ハズ）．一方，売手だけなら財Aを持つ売手と財Bを持つ売手という2種類のエージェントが入札する変則シングル・オークション．勝者決定ルールは簡単だがVCGメカニズムがどうなるんやろ．

通行権取引制度＋予約：DUEの potential game 的解釈で即死．等価最適化問題が作れないのね．DSOとかDUE+通行権では等価最適化問題の目的関数を potential と見なせば調整ダイナミクスを考えられる（ハズ）．と思ったところで Sandholm(2002)自体をちゃんと理解できていないことが判明．F(x)・V(x)>0 だと，F(x)<0 の時必ずV(x)<0になってまうじゃ？あ．内積だからええの？

ちなみに Wickens(2008)は式があっちこっち間違っててすごいヤな感じ．よく判ってる人には「なんだ，間違ってるジャン」か「これはこういうモデルを別の方法で説明してるんだな」で済むんだろうけどさ．

p.24 式(2.18) 右辺にマイナス符号が付いていない．
p.26 式(2.22)の下の線形近似が間違ってる．それ以降，全部間違ってるように見えるんですけど…
p.26 たとえ上の線形近似が合ってたとしても，式(2.24)の右辺第2行のθは正しくは 1+θ．

そこ以外の文章は簡潔かつ判りやすいだけにとても残念．

Introduction 修正

Introduction をなんとか誤魔化した書き上げた．

論文

午前中は論文，午後から教授会，夕方から再び論文．Decision tree を初めて使ったのは Raiffa (1968) ということになってるっぽい．Influence diagram は Howard and Matheton (1984) によって考案されたそうです．

「従来，よく使われている手法としてAとBがあるが，どちらも本研究が対象とする問題には使えない．」という文章を書きたいのだが，AとBがあまり一般に知られていない方法だったりすると，どこかでその説明をしなければいけない．かといって，which 構文でだらだら書くと要点がボケる．ということで悩んでいる．

某所信演説は，男気に溢れつつも周囲の協力を自然に引き出すような素晴らしい内容だった．

某講座で研究発表させてもらう機会をいただきました．談話会での内容をもう少し詳細に，ということなので，学生とやってる研究を数理的な面白さの点で整理した話題と，いま勉強したい分野の話題でいこうと考えている．

お客様

共著者との恐怖の貴重な電話ミーティングにより，論文は真っ赤に．

某社のTさんとLさんが来訪．実りある時間だった．

電話

専攻会議．事務員の方々に気持ちよく働いてもらえる職場環境にしていこう，心がけはとても大切だ．

Wickens, M., Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach, Princeton Univ. Press, 2008.

なんぞを漫然と読んでいたら共著者から恐怖待望の電話が．水曜日に改めて電話することに．

仕事始め

休み中に離散凸解析の本（「考え方」の方）を読んで撃沈．ムズい．

本年もどうぞよろしくお願いいたします．

仕事納め

１年を振り返ってみると全然仕事してないことに気付く（←今ごろか）．
やりたかったのにできなかった（かなり確信犯的だけど）ことを書いておこう：

1. Option network 論文完成＆投稿．
2. Hazmat routing （査読で刎ねられたし）
3. 計画的な予算の執行（特に科研費．処理されてからシステムに反映されるまでがこんな遅いとは）．
4. 金利リスク/期間構造と需要の不確実性を考慮した有料道路の償還計画．
5. 集計とゆらぎの確率モデルの勉強（Large deviation theory に関する予備知識不足が原因）．
6. 都市経済学とか不動産関係にちょっかいを出す．
7. SDF アプローチをベースにしたプロジェクト評価手法の実務向けテキスト/講義資料．
   

その一方で，学生と始めた研究/勉強は割と順調だったかも：

1. ボトルネック通行権の予約システム（もうちょいのような気もするんだけど）．
2. 組み合わせオークションの勉強と，イベント座席オークションへの応用．
3. 平均-分散経路選択モデルと，それを前提にした均衡モデル．
4. Pricing Communication Networks に関する勉強．
5. Kalman filter ＋ リアル・オプション で多変数 option network の効率的・実務的解法を実現．

来年新しく始めたいなぁ，ということも書いておく．

1. 可逆的意思決定がある場合，The explicit method の最適性条件との非整合性がオプション価値や最適ルールに与える影響の分析．
2. Investment problem と financing problem の整合的な融合．要するに不完備市場下での option network 評価になるんだけど，売り手・買い手とか考え出すとややこしいので，とりあえつは効用最大化問題で entry-exit option の非線形ルール出すだけでもいい．Option network に動的な資産/負債管理を組み込んだり，なんかその辺．
3. Option network モデルを試せる web application の開発．

さらにデタラメでもやれたら嬉しいことを書いておく．

1. General equilibrium foundation of finance: structure of incomplete market models の勉強と費用便益分析への応用とか．
2. 離散凸解析の勉強と，option network 問題の解の一意性やットワーク信頼性解析への応用とか．
3. 海外嫌いを克服（今更ながら研究者にとって致命的のような気が）．
   

あぁ，あと来年はもうちょっと更新頻度（と精度）を上げよう（←それが一番不可能）．

decision tree, influence diagram, real option 論文のいい加減なレビュー

1. Smith, J. E. and Nau, R. F., Valueing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis, Management Science 41(5), 795-816, 1995.
2. Lander, D. M. and Pinches, G. E., Challenges to the Practical Implementation of Modeling and Valuing Real Options, The Quarterly Review of Economics and Finance 38, 537-567, 1998.
3. Shenoy, P. P., A comparison of graphical techniques for decision analysis, European Journal Operations Reserach 78(1), 1-21, 1994.
4. Bielza, C. and Shenoy, P. P., A comparison of Graphical Techniques for Asymmetric Decisions Problems, Management Science 45(11), 1552-1569, 1999.
5. Lander, D. M. and Shenoy, P. P., Modeling and Valuing Real Options Using Influence Diagrams, Working Paper No. 283, School of Business, University of Kansas, 1999.
6. Charnes, J. M. and Shenoy, P. P., Multi-Stage Monte Carlo Method for Solving Influence Diagrams Using Local Computation, Management Science 50(3), 405--418, 2004.
7. Keefer, D. L., Kirkwood, C. W. and Corner, J. L., Perspective on Decision Analysis Applications, 1990-2001, Decision Analysis 1(1), 4-22, 2004.
8. Smith, J. E. and von Winterfeldt, D., Decision Analysis in Management Science, Management Science 50(5), 561-574, 2004.

[1] 単純な2期間モデルではあるものの，不完備市場でのリアル・オプション評価問題を扱っている．ただし，無裁定価格評価問題と効用最大化 portfolio 問題の双対性などについては触れていない(惜しいところまで来てるけどね)．完備市場下においては investment problem と financing problem に分割できることを明示してる点は面白いが "the investment problem can be solved by option pricing methods; the financing problem is solved by decision analysis methods" とかって普通に変．

[2] ID が非循環であるとの記述発見："Influence diagrams are ... graphical modeling tool, specifically Directed Acyclic Graphs..." (p.555)．これは，多時点で半可逆的な意思決定（or costly reversible decisions/reversible decisions with hysteresis)を扱おうとすると，時点が増えるに従って diagram が簡単に爆発することを意味している．

[3, 4] Asymmetric decision とは「シナリオの数」が「状態変数や意思決定の分岐の直積の元」よりも少ない意思決定．real option 問題は通常 asymmetric．[3], [4] では，それぞれ，DT, ID, VN(valuation network)の長所・短所が整理されている．ID の長所はコンパクトなところです，という主張は [5] とか [6] のグラフを見れば嘘だと思える．

[5] IDを使って real opiton 問題を表現してみました的 working paper．Figure 4 とかTable 2を見れば，意思決定できる時点が増えるだけで問題を記述することすら極めて困難になることが自明．

[6] ID を Bermudan put option (満期前の離散時点のいずれかで行使可能なput．American の離散版)の評価に適用した結果が載っている．しかし，たかだか30時点の意思決定のために Monte Carlo で28,000回も計算するって一体…

[7] タイトル通り，意思決定分析の「対象」をレビューしている．p.14-15 に real option に関するセクション有り．最後の段落は[8]と同じような内容．

[8] 4章以下，次の3つのトピックに関する進展をピックアップしている：1) assessment of probabilities; 2) assessment of utilities; 3) game theory and competitive decision making．最後から2つ目のパラグラフに次の記述発見："MS has published some papers that intergrate finance and decision analysis"．

みんなファイナンス分野で培われた動的資産/負債運用技術と意思決定分析の融合に興味はあるけど，どやっていいかワカラナーイ，というのが現況やね．

報告会

学生１：均衡モデルに興味をもってくれた（もたせた，というのが正しいか）ようなので，まずは利用者均衡モデルの等価最適化問題と potential game の関係を理解してもらうことに．
学生２：後日打合せ→DUE/DSO/DUE+通行権市場 の potential game としての解釈．
学生３：合同輪講打合せ．Strategy proof の証明は，以下の２つをきちんと説明すればいいはず：

1. WTP よりも低い額を入札する場合，入札額を上げるインセンティブはあっても下げるインセンティブはない(ie. 入札額↑で勝率↑だが，入札額↓でも支払額は変わらない)．
   
2. WTP よりも高い額を入札する場合，入札額を下げるインセンティブはあっても上げるインセンティブはない(ie. 入札額↓で利得↑だが，入札額↑でも勝率は変わらない)．
   

学生４：年内に4章まで読んでくれるとのこと．年明けには内容を確認．

合同輪講

学生１は日本語頑張ったが，やっぱり事前に原稿はチェックしておくべきだったか．トップ・ダウンで発表を構成する訓練が必要かもしれない．

学生２の発表は格段に良くなった．学生の評判も良かった．用語を正確に使えるようになれば，学会発表もいけそうである（しまった．中身がまだだ）．

学生３は理解してないのを発表できるわけもないので，手取り足取りでも論文の中身を解説する必要があったのかなぁ・・・

午後から個人ゼミ．どんな方法を提示しても，それを試してくれないことには改善しようがない．時には突き放すことも必要だとは判っているが，それでも危機感を持ってくれないのでは，というこちらの危機感を見透かされているような気もする．

Influence Diagram とか Valuation Network とか

Intro 書くために graphical methods in decision analysis をざっとレビューする．

[1] Shenoy, P. P., A comparison of graphical techniques for decision analysis, European Journal Operations Reserach 78(1), 1-21, 1994.
[2] Bielza, C. and Shenoy, P. P., A comparison of Graphical Techniques for Asymmetric Decisions Problems, Management Science 45(11) 1552-1569, 1999.

あたりは Influence Diagram, Decision Tree, Valuation Network に関して割と網羅的に書いてあるし，

[3] Lander, D. M. and Pinches, G. E., Ghallenges to the Practical Implementation of Modeling and Valuing Real Options, The Quarterly Review of Economics and Finance 38, 537-567, 1998.

なんかは option-based approach と上記 graphical technique を対比させている．経営者は数学ギライだから real option approach は実務的じゃない，という主張は気に食わんが．

[4] Keefer, D. L., Kirkwood, C. W. and Corner, J. L., Perspective on Decision Analysis Applications, 1990–2001, Decision Analysis 1, 4-22, 2004.

は流し読みした感じではざっくり過ぎて参考にならないか．

ううむ

Intro が書けない（またかよ）．

午後イチに施設課とP棟改修に関する打ち合わせ．費用が講座持ちなのに施設課がタイルカーペットの色を決めるのは何故だ．

午後から学生と打ち合わせ．

大学は医者ではないので「やる気が出ない病」を治すことはできない．しかし，課題をこなす方法の代替案を提示することと，課題をこなせなかった学生を落第にすることはできる．そうしたサービスを利用するための授業料であり，そうしたサービスを提供するための給料である．そう思うしかない．

合同輪講練習

学生１: 発表内容がとてもよくなった．提案手法を自分で試してみたりできる力がついたのが成功要因か．
学生２： 修正すべき点がいくつか見つかる．論文の内容はかなり理解できているが，トップ・ダウン型の発表構成になりきっていないのと，情報量が過多になる傾向がある．
学生３： 白紙ばかりでお話にならない．

打ち合わせ・委員会

午前中は G のスライド打ち合わせ．Sandholm の論文は英語が秀逸で読み易い．

午後からインフラPFI委員会．公共事業の特性，経済リスク＆非経済リスクの価格評価およびマネジメント，大規模かつ不可逆な投資，債権発行スキーム，契約＆紛争仲裁など，様々な分野を有機的に融合する必要があり，大変興味深い．

研究打ち合わせ＋宮城先生研究会

朝から東北大へ．
論文打ち合わせは intro 全部を書き直すことで決定．
有料道路の償還計画問題は，混雑を考えない場合で解析解を求めてみることに．

午後から宮城先生還暦祝いの研究会．
交通工学の研究者は第４世代まで居るらしい．自分はさしずめ iRiver あたりか．

教授会

午前中は L の研究報告．かなりの量だったので３分の１程度しかチェックできなかった．最初のうちは翻訳サイトを使っていたようで，全く意味をなさない文章がしばしば．英語の訓練にもならないし，翻訳サイトには大学内からアクセスできないようにしてくれないかなぁ

午後からは教授会と拡大企画委員会．終わってから明日の打ち合わせ資料を作成．ハマる．

N 打ち合わせ

N とスライド内容について打ち合わせ．とりあえず各スライドのタイトルだけは決まった．

Intro 書き直し

共著者から素敵なお達しを戴いたので intro を書き直すことに．

講義では Ito's lemma を説明したのだが，レポートにしないでその場で直接演習問題を解かせる方が理解度は高いようだ．

Sのスライドはだいたい出来てるかな，という感じ．研究は2つの方向でちょっと悩んでいる：
1) 交通情報を観測しながら日々経路を変更していくと，長期的には完全情報下での最適分散配分になるような variable scheme とか，そういう方向
2) ACO の収束性を potential game を使って証明し，実規模ネットワーク上で収束速度を検証．工学的研究って application とか実用的意義とかからじゃナイんですかとか，そういう方向

どっちもボチボチ弱い．

打合せ＋会議＋会議＋打ち合わせ

Gと打ち合わせ．

会議×２．代理で出た方がモツれた．うぅ．

Eと打ち合わせ．
内容は確認できた．売り手・買い手が２人づつの場合に限定して説明すると話が簡単そう．

書籍注文は4,000円払って生協の会員になれば「ほんやタウン」とかで注文できるようになるんだそうな．大学に出入りしてる業者は和書を扱っていないか，メールしても梨のつぶて．

論文書いた

共著者に送った．校正サービスを受けるとなると，年内投稿はギリギリか…？

Nと打ち合わせ．3章がまだ読めていなかったので再度読むように指示．

国の基準

公共事業とかに対して国が設ける基準とかルールって何のためにあるんでしょう．個々のケースに応じて担当者が判断する手間を省くためとか透明性確保のためという理由は分からなくもないが，ルール硬直的でかえって手間が増えるとか，そのルールが決まった経緯自体が不透明だとかってことの方が多い気がする．

火曜日

P棟改修の打ち合わせ→講義→報告会コンボ．

昨夜2時までかかって option network 論文の introduction を書き上げた．ロジックは整理できたけど，まだちょっとボリュームが多いような気がする．まぁいいか．共著者の意見を取り入れて，定式化～最適性条件までは状態変数が任意次元の場合に拡張して書くことにした．一番の問題は添え字が足りないことですが何か．

どうせ一般化するなら，割引率とWiener 過程同士の相関係数を時間の関数としてみる．これらも確率過程として書けなくは無いんだろうケドなぁ…とか考えてると，何のための一般化だかわからなくなる．

お別れ

偉大な数学者，伊藤清先生が去る11/10 に亡くなったそうです．伊藤先生が構築した確率過程論は，理論体系としての美しさと実用上の便利さの両方を兼ね備えたもので，その功績なくしては今日の制御工学や金融工学の発展はなかったでしょう．

折しも明日は経営情報論 II の中で確率過程について講義する予定です．先達の偉業を少しでも学生さんに伝えられたら，と思います．

久々

Option network 論文を執筆中…って，久しぶりに投稿する内容が半年前と同じなのは何故だ．Introduction がまとまらなくて，mindmap なる手法を使ってみた．それ自体から文章構成が生まれてくるわけではないが，考えをまとめるきっかけの一つにはなりそうではある．

COBUILD 5 の EPWING化

以下のサイトを参考にしたらあっけないほど簡単にできた：
■ COBUILD CD-ROM→html
http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/CobuildConv/index.html

■ html→EPWING データ
http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/
の EB studio を DL & install の後実行．

Graph Options

放置していたGOの論文に取り掛かる．

念のために論文レビューしてみたら，以下のような論文が：

1. Eugene Khmelnitsky, A Combinatorial, Graph-Based Solution Method for a Class of Continuous-Time Optimal Control Problems, MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, Vol. 27, No. 2, 2002.
   

我々のアプローチとは全く違うものと思われるが，念のために文献複写を依頼．

ついでに以下の文献複写も依頼：

2. Svetlana Boyarchenko and Sergei Levendorski, Exit problems in regime-switching models, Journal of Mathematical Economics, Volume 44, Issue 2, 2008, doi:10.1016/j.jmateco.2007.07.001
   
3. Mihail Zervos, A Problem of Sequential Entry and Exit Decisions Combined with Discretionary Stopping, SIAM Journal on Control and Optimization, Volume 42, Issue 2, pp. 397-421, 2003.
   
4. Thamayanthi Chellathuraia and Thangaraj Draviam, Dynamic portfolio selection with fixed and/or proportional transaction costs using non-singular stochastic optimal control theory, Journal of Economic Dynamics and Control, pp. 2168-2195, 2007.
   

そういえば

5. Vollert, A., A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Valuation, Birkhäuser, 2003.
   

も目を通しておかないとな．

交通環境安全研究所

Driving simulator の見学に行ってきた．
加速度・傾斜つきの simulator はなかなか圧巻．

SICE 2008 原稿完成

SICE 2008 の原稿が完成．
投稿前に PDF eXpress なるファイル診断に合格しなければならないらしい．
フォントがきちんと埋め込まれているかなどがチェックされる．
MATLAB で作った eps を dvipdfm で処理すると MS UI Gothic 以外のフォントをきちんと埋め込んでくれないので，overpic で上書き．めんどくさい．

M2中間発表

・全教員，朝から出席＆採点義務があった．
・なかなか大変だけど面白い．
・形態素解析とか当たり前のようにやっているのが新鮮だった．
・Bayesian networkって面白そう．0-1状態変数以外にも使えるのかな？

当たり前といえば当たり前なんだけど，
異動後の Google analytics のレポートビューを見てると，
・Chofu/Shinjuku からのアクセスがダントツに増えた
・でも Kobe や Sendai からのアクセスは依然多い
・Texas からのアクセスは減った（某友人効果と思われるw）

研究室ガイダンス，研究室訪問

ガイダンスは10分を少し延長したので反省．
ルールは守らねば．
市場メカニズムの話は無理に入れなくても良かったかも．

「経済学の話は判り易くて面白かったよ」とO先生にお褒めをいただいた．

夕方までに8名（内2名は他研究室内定）が研究室訪問に来てくれた．
全員を受持つ訳ではないけれど，いよいよ新年度に向けて気が引き締まる．

＜備忘録＞
・MATLAB の移管手続きについての tel 有．上司の署名必要．
・Sさんから全国大会用の予稿が送られてきたのでチェック．

シラバス作成，研究室ガイダンス資料作成，査読報告書

講義シラバスと研究室ガイダンス資料を作成．
査読報告書を投稿．締切ギリギリだ．
E社のプリンタは高い割に自分の要求を満たしてくれない．
モノクロ印刷がやたら薄く見えるのは仕様なんだって．
印刷する資料も2割くらい紙詰まりするし．ちぇ．

SICE extended abstract 投稿

・8月に電通大で開かれる SICE 2008 に extended abstract を投稿．
・ネタはショボいが発表することが大事（言い訳）．
・春大会の申込み完了．
・熊本へ行きたい．

SICE 原稿作成

・クリーニングを入れてもらうために家の中身を全撤収．
・1週間も住んでないのに何故昼までかかる．
・SICE の原稿作成．
・新幹線の中で論文査読．
・と思ったら，金曜夜の新幹線の恐ろしさを忘れていた．
・2時間半立ちっぱなし．
・神戸で COE 仲間と合流．みんな決まってよかったね．
・そういや ML 動かしとかんとアカンわ．

教授会・談話会

・着任お祝いメール多数．感謝．
・3月中の出張日程確定．フットワークは軽く．
・教授会．挨拶あり．
・談話会．大須賀教授の講演．アルゴリズム⇔プログラムの関係と数学の証明との等価性に着目した自動証明ソフト（？）とかエージェント志向とか．JAWS 2008 行ってみたい．
・懇親会．土木分野の人とは会話の内容がまるで違うのが面白い．

都市モデルを用いた都市・交通政策評価に関する研究会

・土木学会 ML に着任挨拶メールが届いていなくてビビる
・登録されたメール・アドレスの修正依頼
・プリンタを使えるようになる（USB で繋ぐだけでした）
・夕方から標題の研究会に参戦
・四ツ谷までは中央線快速に乗るべし（←総武線各駅に乗っちまった）
・SCGE モデルの高速計算とかやってみたい
・マイクロシミュレーションの安定性の保証とかニーズあるんかな

セットアップ

生活基盤が整わない…

・土木学会 ML に着任挨拶を投稿（と思ったら送付されておらずビビる）
・sice 投稿用アカウント作成
・購入備品の選定

寒すぎるのとバスタオルを丸めたものでは枕にならないので毛布と枕を購入．

晩飯は某定食屋．いまいち．

着任

本日づけで電気通信大学大学院 情報システム学研究科に着任しました．
学長直々に辞令を手渡されて身が引き締まりました．
今日は，一日中，着任に伴う手続きやメールアドレスの設定やなんやかんや．